Si pensa che la Sauna abbia origini finlandesi, anche se non è ancora ben chiaro il significato del suo nome. Testimonianze rivelano che veniva praticata in Finlanda già nel 12° secolo ma si presume che abbia origini ben più antiche ed in altri paesi del mondo.
La Sauna Finlandese è costituita da un box rivestito in legno al suo interno (generalmente di abete rosso o di pioppo). La temperatura viene mantenuta tra gli 80°C ed i 100°C grazie a delle apposite stufe che possono essere a legna oppure elettriche. Sul forno vi sono delle pietre vulcaniche che servono per incamerare calore e distribuirlo poi nell'ambiente. Per aumentare la temperatura è possibile gettare dell'acqua sulle pietre calde, la quale evaporerà all'istante.
Altri oggetti che non devono mai mancare sono: un secchio e un mestolo per l'acqua (sempre di legno), il termometro da parete ed una clessidra. 
L'aria all'interno oltre ad essere calda è anche molto secca, l'umidità infatti varia tra il 10 ed il 20%.

Normalmente il tempo di permanenza all'interno di una sauna varia dai 10 ai 20 minuti.
Vi sono alcune accortezze da rispettare per poterla svolgere in modo opportuno e beneficiare correttamente di tutti i suoi effetti positivi.
Prima di iniziare la seduta è consigliato fare una doccia abbastanza calda, in modo da dare la possibilità al corpo di abituarsi alle alte temperature che vi sono all'interno e dare la possibilità ai pori della pelle di dilatarsi. 
Per evitare giramenti di testa, prima di uscire dalla sauna ci si deve alzare dalla panchina molto lentamente. 
Una volta usciti, è bene fare una doccia o un bagno con acqua fredda in modo da riportare a livelli normali la temperatura corporea. È molto importante bere per reintegrare la grande quantità di liquidi e sali minerali dispersi, tra le bevande maggiormente consigliate vi sono acqua non gasata, tisane di lampone, malva, ortica, tiglio, succhi di frutta o di verdura. 
È possibile ripetere il percorso per una seconda volta stando attenti a non esagerare.

• Favorisce la circolazione grazie alla dilatazione dei vasi sanguigni dovuta all'elevata temperatura
• Migliora la funzionalità cardiaca
• Migliora la resistenza alle infezioni
• Pulisce e purifica la pelle, la sauna disintossica in profondità e quindi rende la pelle luminosa e trasparente ed i tessuti maggiormente elastici.
• Elimina le tossine attraverso l'intensa sudorazione
• Rilassa e riduce i livelli di stress
• Favorisce seppur indirettamente, la riduzione dell'adipe

In alcune situazioni la sauna è sconsigliata, come per esempio nel caso di chi soffre di pressione bassa in quanto l'elevato calore, contribuirebbe ad abbassare ancora di più la pressione sanguigna e si potrebbe andare incontro a giramenti di testa e nei peggiori casi, a svenimenti.
Altre controindicazioni:

• Patologie cardiache
• Malattie della pelle
• Epilessia
• Disturbi cardiocircolatori
• Febbre
• Gravidanza
• Periodo mestruale

È importante inoltre non recarsi in sauna subito dopo aver mangiato oppure dopo aver bevuto caffè e tè,  in quanto queste bevande hanno effetti stimolanti e potrebbero causare tachicardia.